Fonds dissous le 27/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 0,12 % 0,10 % 3,51 % -3,70 % - -5,65 % 5,13 % 19,05 % -
Catégorie -0,06 % 0,12 % -0,10 % 2,05 % -1,00 % -4,63 % -1,14 % 9,72 % 22,96 % 45,65 %
Différence 0,18 % 0,00 % 0,19 % 1,46 % -2,70 % - -4,51 % -4,60 % -3,91 % -
Indice* -0,13 % -0,02 % 0,48 % 1,33 % 1,01 % -0,36 % 4,18 % 20,14 % 37,07 % 76,42 %
Différence 0,26 % 0,14 % -0,39 % 2,19 % -4,71 % - -9,84 % -15,01 % -18,01 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -2,37 % 1,54 % 8,52 % 15,64 % -3,68 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,66 % -0,54 % 0,10 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,65 % 3,93 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.