Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,02 % 1,57 % 7,55 % 11,64 % 0,88 % 2,91 % 11,09 % 32,73 % -
Catégorie 0,20 % 0,36 % 1,26 % 5,15 % 6,36 % 1,00 % 6,76 % 5,69 % 14,35 % 27,26 %
Différence -0,09 % -0,39 % 0,30 % 2,39 % 5,27 % -0,12 % -3,85 % 5,39 % 18,38 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % 1,73 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,71 % -0,60 % 1,53 % 3,96 % -0,85 % -6,42 % -0,16 % 8,24 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,51 % -6,74 % 14,73 % -0,63 % 24,49 % - - -
Catégorie 7,72 % -8,39 % 7,00 % -1,66 % 12,52 % -1,45 % -2,63 % 10,42 %
Différence -3,21 % 1,65 % 7,73 % 1,04 % 11,97 % - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence -5,06 % 0,67 % 5,81 % 0,26 % 8,66 % - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,35 % 1,92 % 2,18 %
Différence - - -
Indice* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 4,65 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.