Fonds absorbé le 08/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % -0,79 % -2,34 % -1,99 % -0,17 % - 5,44 % 10,35 % 12,23 % 16,62 %
Catégorie -0,13 % -0,29 % 0,24 % 0,97 % 2,65 % 0,03 % 8,16 % 13,05 % 17,07 % 42,77 %
Différence -0,26 % -0,51 % -2,58 % -2,96 % -2,82 % - -2,72 % -2,70 % -4,84 % -26,15 %
Indice* -0,25 % -0,45 % 0,46 % 1,28 % 3,40 % -2,93 % 9,44 % 19,42 % 28,58 % 76,89 %
Différence -0,15 % -0,34 % -2,79 % -3,27 % -3,57 % - -4,00 % -9,07 % -16,35 % -60,27 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,41 % 10,40 % -7,77 % 5,43 % 7,01 % -4,14 % -1,79 % 7,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/10/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.