Fonds absorbé le 08/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -0,64 % -2,20 % -1,63 % 0,48 % - 6,58 % 13,57 % 17,73 % 32,58 %
Catégorie -0,13 % -0,29 % 0,24 % 0,97 % 2,65 % 0,04 % 8,16 % 13,05 % 17,07 % 42,77 %
Différence -0,19 % -0,35 % -2,44 % -2,60 % -2,17 % - -1,58 % 0,52 % 0,66 % -10,19 %
Indice* -0,25 % -0,45 % 0,46 % 1,28 % 3,40 % -2,93 % 9,44 % 19,42 % 28,58 % 76,89 %
Différence -0,07 % -0,19 % -2,65 % -2,90 % -2,92 % - -2,86 % -5,85 % -10,85 % -44,31 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 5,46 % 11,43 % -7,05 % 6,44 % 8,25 % -3,26 % 0,81 % 11,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/10/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.