Fonds dissous le 16/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,87 % -1,29 % -6,44 % -6,71 % - -5,36 % -5,26 % 2,19 % -
Catégorie -0,03 % 0,26 % 0,62 % 1,01 % 2,24 % -1,63 % 4,02 % 17,21 % 24,05 % 50,95 %
Différence -0,19 % -1,13 % -1,92 % -7,45 % -8,96 % - -9,39 % -22,47 % -21,86 % -
Indice* 0,11 % 0,11 % -0,45 % -0,36 % 0,65 % 2,26 % 6,05 % 30,60 % 26,80 % 61,53 %
Différence -0,32 % -0,98 % -0,85 % -6,08 % -7,36 % - -11,41 % -35,86 % -24,61 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -2,88 % 3,28 % -2,28 % 10,05 % -0,77 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.