Fonds dissous le 18/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -1,17 % -4,32 % -6,67 % -4,36 % - -3,78 % -2,32 % 6,15 % -
Catégorie 0,10 % 0,30 % -0,92 % 0,07 % 2,36 % -2,23 % 1,52 % 15,35 % 25,18 % 47,47 %
Différence -0,42 % -1,47 % -3,40 % -6,73 % -6,72 % - -5,30 % -17,67 % -19,03 % -
Indice* 0,18 % 0,49 % -1,41 % 0,02 % 3,09 % 2,72 % 4,22 % 28,44 % 31,59 % 59,16 %
Différence -0,50 % -1,66 % -2,91 % -6,69 % -7,45 % - -8,00 % -30,76 % -25,44 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -2,08 % 3,98 % -1,60 % 10,69 % -0,04 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.