Fonds absorbé le 20/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 6,00 % 6,00 % 6,16 % 6,47 % - 1,29 % 2,79 % -2,31 % 0,38 %
Catégorie -0,35 % 0,68 % -0,90 % 2,29 % 4,37 % -13,60 % -1,12 % 8,98 % 14,70 % 31,62 %
Différence 0,35 % 5,32 % 6,90 % 3,87 % 2,10 % - 2,41 % -6,19 % -17,01 % -31,23 %
Indice* -0,48 % 0,79 % -0,99 % 2,86 % 6,32 % -13,96 % 1,42 % 13,19 % 23,34 % 59,51 %
Différence 0,48 % 5,20 % 6,99 % 3,30 % 0,15 % - -0,13 % -10,41 % -25,65 % -59,13 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -6,22 % 1,01 % -1,85 % -0,09 % -2,52 % 6,79 % 2,75 % -6,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,53 % 2,08 % 3,53 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,47 % 6,46 % 8,37 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/05/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.