Fonds dissous le 12/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,04 % 0,14 % 1,38 % 4,55 % - 2,52 % 5,81 % 8,09 % 26,53 %
Catégorie 0,47 % -1,04 % -0,79 % 2,35 % 4,86 % 35,60 % 7,47 % 24,99 % 32,12 % 67,95 %
Différence -0,49 % 1,00 % 0,93 % -0,97 % -0,31 % - -4,95 % -19,18 % -24,03 % -41,42 %
Indice* 0,21 % -0,50 % -0,17 % 1,67 % 4,06 % 16,79 % 3,51 % 12,24 % 18,20 % 47,35 %
Différence -0,22 % 0,46 % 0,31 % -0,28 % 0,49 % - -0,98 % -6,43 % -10,10 % -20,82 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,63 % -0,25 % 0,27 % 1,56 % 1,42 % 10,18 % 2,68 % 11,83 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,36 % -8,89 % -3,27 %
Différence - - -
Indice* 4,65 % -4,93 % -1,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,64 % 12,27 % 10,66 %
Volatilité Indice 6,88 % 8,02 % 6,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.