Fonds dissous le 30/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 1,22 % 2,00 % 4,18 % 3,23 % - 7,55 % -2,67 % -15,02 % -
Catégorie 0,29 % 0,80 % -0,33 % 2,26 % 4,82 % 1,64 % 13,43 % 30,40 % 32,05 % 97,45 %
Différence -0,05 % 0,42 % 2,33 % 1,92 % -1,59 % - -5,88 % -33,06 % -47,07 % -
Indice* 0,13 % 0,79 % -0,70 % 1,58 % 4,03 % -8,82 % 12,96 % 35,57 % 57,68 % 152,45 %
Différence 0,11 % 0,43 % 2,69 % 2,60 % -0,80 % - -5,41 % -38,23 % -72,71 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,79 % -10,65 % -1,33 % -17,29 % 10,33 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.