Fonds dissous le 18/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,03 % 0,28 % 0,11 % 1,57 % - 4,92 % - - -
Catégorie -0,07 % 0,03 % 0,15 % -0,33 % 1,20 % 5,67 % 4,75 % 4,20 % 6,55 % 26,42 %
Différence 0,04 % -0,05 % 0,13 % 0,43 % 0,37 % - 0,17 % - - -
Indice* -0,26 % -0,24 % -0,31 % -1,36 % 1,33 % 11,89 % 6,62 % 8,25 % 12,85 % 42,60 %
Différence 0,24 % 0,22 % 0,59 % 1,46 % 0,24 % - -1,69 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,80 % -11,30 % -1,09 % 2,14 % 4,53 % -1,90 % 1,07 % 2,18 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % -2,34 % -0,73 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 3,68 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.