Fonds dissous le 28/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 1,09 % 0,79 % 1,95 % -6,71 % - - - - -
Catégorie -0,01 % 0,22 % 0,31 % 1,59 % -1,30 % -0,49 % -0,81 % 1,16 % 10,81 % 19,03 %
Différence 0,34 % 0,87 % 0,48 % 0,36 % -5,41 % - - - - -
Indice* -0,01 % 0,22 % 0,31 % 1,59 % -1,30 % -0,49 % -0,81 % 1,16 % 10,81 % 19,03 %
Différence 0,34 % 0,87 % 0,48 % 0,36 % -5,41 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,61 % -0,60 % 3,17 % -5,55 % 1,71 % -2,81 % 0,49 % 0,55 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,61 % -0,60 % 3,17 % -5,55 % 1,71 % -2,81 % 0,49 % 0,55 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,44 % 2,77 % 0,89 %
Différence - - -
Indice* 6,44 % 2,77 % 0,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,33 % 1,93 % 3,78 %
Volatilité Indice 1,33 % 1,93 % 3,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.