Fonds absorbé le 25/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,42 % -0,96 % 1,38 % -3,36 % -0,62 % - 1,83 % -7,67 % 13,63 % 13,86 %
Catégorie 0,13 % -1,87 % -1,50 % -4,05 % -0,70 % -6,70 % 3,52 % 3,94 % 17,11 % 11,36 %
Différence -0,55 % 0,92 % 2,88 % 0,69 % 0,08 % - -1,69 % -11,62 % -3,48 % 2,50 %
Indice* 0,36 % -1,85 % -1,42 % -2,74 % 0,88 % -6,48 % 1,14 % 9,44 % 29,37 % 43,73 %
Différence -0,78 % 0,89 % 2,80 % -0,62 % -1,49 % - 0,70 % -17,11 % -15,74 % -29,87 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -17,33 % 6,47 % 8,55 % 17,80 % -3,63 % 0,36 % 4,67 % 9,85 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,72 % 1,65 % 3,88 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,33 % 7,37 % 9,28 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/10/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.