Fonds dissous le 30/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,23 % 0,04 % -0,50 % -3,51 % -3,27 % - -9,65 % -15,67 % -6,00 % -10,45 %
Catégorie -0,18 % 0,06 % 0,11 % -0,36 % 0,49 % -3,66 % -2,81 % -5,26 % 1,01 % 2,20 %
Différence -0,05 % -0,03 % -0,60 % -3,15 % -3,76 % - -6,84 % -10,41 % -7,01 % -12,65 %
Indice* -0,61 % -0,29 % -0,26 % -3,29 % -1,20 % -3,63 % -9,11 % -11,50 % -1,18 % 1,84 %
Différence 0,38 % 0,32 % -0,24 % -0,21 % -2,07 % - -0,54 % -4,17 % -4,83 % -12,29 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -14,63 % 1,71 % 2,37 % 10,29 % -1,97 % -6,95 % 2,13 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % -0,93 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,61 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/08/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.