Fonds dissous le 27/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,08 % 0,87 % 3,09 % 5,94 % - 10,34 % - - -
Catégorie -0,25 % 0,08 % 0,72 % 3,46 % 5,20 % -5,12 % 8,62 % 15,03 % 18,39 % 51,26 %
Différence 0,06 % 0,00 % 0,15 % -0,36 % 0,74 % - 1,72 % - - -
Indice* -0,24 % -0,17 % 1,03 % 4,21 % 6,41 % -8,50 % 11,00 % 20,36 % 28,99 % 77,39 %
Différence 0,04 % 0,26 % -0,16 % -1,11 % -0,47 % - -0,65 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,52 % 9,99 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,25 % 3,32 % 2,85 %
Différence - - -
Indice* 10,29 % 4,76 % 4,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 6,20 % 7,39 %
Volatilité Indice 5,53 % 7,40 % 8,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.