Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % -1,49 % -4,95 % 11,50 % -0,53 % - 10,27 % 80,65 % 137,17 % 175,50 %
Catégorie 1,31 % 2,39 % -1,20 % -9,44 % -11,26 % 109,68 % -9,16 % -27,58 % 5,20 % 51,93 %
Différence -1,05 % -3,88 % -3,75 % 20,94 % 10,73 % - 19,43 % 108,23 % 131,97 % 123,58 %
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -26,22 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence 0,26 % -1,21 % -8,44 % 10,99 % 0,21 % - 17,28 % 68,07 % 174,41 % 209,27 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 37,04 % -1,03 % -4,59 % 42,07 % -33,66 % 26,69 % 50,97 % 4,68 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -4,87 % -4,80 % -15,44 %
Différence - - -
Indice* -4,06 % 13,42 % 8,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 27,15 % 31,22 % 33,22 %
Volatilité Indice 16,53 % 25,04 % 25,29 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.