Fonds dissous le 17/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 0,31 % 1,12 % 3,41 % 5,70 % - 11,23 % 15,33 % 44,69 % -
Catégorie 0,00 % -0,18 % -0,25 % 0,68 % 0,90 % -3,30 % 3,79 % 4,95 % 12,25 % 30,99 %
Différence 0,43 % 0,49 % 1,37 % 2,73 % 4,80 % - 7,44 % 10,37 % 32,44 % -
Indice* -0,17 % -0,05 % -0,52 % -0,71 % -3,24 % 3,36 % -0,91 % 12,49 % 25,81 % 52,54 %
Différence 0,60 % 0,36 % 1,64 % 4,12 % 8,95 % - 12,15 % 2,84 % 18,88 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,82 % -0,29 % 9,12 % 11,15 % 35,32 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,77 % -0,68 % 0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,50 % -4,74 % -1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,53 % 3,09 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,88 % 5,97 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.