Fonds absorbé le 22/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,78 % -0,87 % -2,32 % -2,15 % -4,70 % - -12,22 % -17,10 % -15,13 % -21,85 %
Catégorie -0,31 % -0,50 % -0,73 % -0,68 % -1,26 % -4,48 % -4,60 % -6,50 % -0,65 % 1,04 %
Différence -0,47 % -0,37 % -1,59 % -1,47 % -3,44 % - -7,62 % -10,60 % -14,48 % -22,89 %
Indice* -0,60 % -0,68 % -1,44 % -2,99 % -3,37 % -4,61 % -10,87 % -13,29 % -3,29 % 0,83 %
Différence -0,18 % -0,19 % -0,88 % 0,84 % -1,33 % - -1,35 % -3,81 % -11,84 % -22,68 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -19,69 % 5,50 % -3,29 % 5,59 % -1,87 % -10,88 % 4,32 % 6,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 22/08/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.