Fonds absorbé le 22/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % -0,90 % -2,78 % -0,79 % -1,77 % - -6,12 % -19,18 % -18,35 % -25,33 %
Catégorie -0,31 % -0,50 % -0,73 % -0,68 % -1,26 % -4,48 % -4,60 % -6,49 % -0,65 % 1,05 %
Différence 0,00 % -0,40 % -2,05 % -0,11 % -0,52 % - -1,52 % -12,69 % -17,70 % -26,38 %
Indice* -0,60 % -0,68 % -1,44 % -2,99 % -3,37 % -4,61 % -10,87 % -13,29 % -3,29 % 0,83 %
Différence 0,28 % -0,22 % -1,34 % 2,20 % 1,60 % - 4,75 % -5,89 % -15,06 % -26,16 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,37 % 0,29 % 0,82 % 2,21 % -5,76 % -4,15 % 1,95 % -0,54 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 22/08/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.