Fonds absorbé le 01/10/2018 par JPMF US Select Equity Plus X Dist USD (LU0840950520 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,88 % 1,26 % 2,30 % 4,51 % 11,46 % - 17,15 % 30,08 % 83,01 % -
Catégorie 0,42 % 1,14 % 1,75 % 5,82 % 13,48 % -40,38 % 20,41 % 43,99 % 97,92 % 190,82 %
Différence 0,46 % 0,13 % 0,55 % -1,31 % -2,01 % - -3,26 % -13,91 % -14,91 % -
Indice* 0,25 % 1,29 % 1,85 % 6,70 % 14,78 % -45,58 % 22,14 % 50,93 % 113,75 % 227,92 %
Différence 0,64 % -0,02 % 0,45 % -2,19 % -3,31 % - -4,99 % -20,85 % -30,74 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,26 % 16,52 % 1,91 % 30,46 % 28,81 % 12,37 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 01/10/2018 par JPMF US Select Equity Plus X Dist USD (LU0840950520 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.