Fonds absorbé le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,09 % 3,09 % 4,06 % 9,07 % 18,90 % - 17,63 % 28,77 % 60,12 % 109,57 %
Catégorie 0,54 % 4,38 % 2,62 % 11,59 % 16,80 % -10,47 % 11,18 % 36,48 % 71,81 % 121,04 %
Différence 2,55 % -1,29 % 1,44 % -2,52 % 2,10 % - 6,45 % -7,71 % -11,69 % -11,47 %
Indice* 0,69 % 5,55 % 3,02 % 11,52 % 16,82 % -22,92 % 7,80 % 44,57 % 86,88 % 159,84 %
Différence 2,40 % -2,45 % 1,03 % -2,46 % 2,08 % - 9,83 % -15,80 % -26,76 % -50,27 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 13,77 % 9,92 % -5,24 % 8,51 % 11,30 % 11,23 % 11,03 % 13,32 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,70 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 05/02/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.