Fonds dissous le 06/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,09 % 0,46 % 0,58 % 2,00 % - 0,46 % -1,90 % 9,54 % -
Catégorie -0,23 % 0,03 % 0,38 % 0,89 % 0,84 % -1,51 % 3,32 % 16,74 % 22,61 % 48,84 %
Différence 0,23 % 0,06 % 0,08 % -0,32 % 1,16 % - -2,86 % -18,63 % -13,07 % -
Indice* -0,20 % -0,29 % -0,17 % -0,19 % -2,85 % 1,98 % 3,46 % 29,74 % 23,78 % 58,22 %
Différence 0,20 % 0,39 % 0,64 % 0,77 % 4,85 % - -3,01 % -31,64 % -14,24 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,45 % -4,56 % 2,47 % 1,51 % 10,19 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.