Fonds dissous le 18/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,18 % 3,41 % 1,92 % 5,76 % - 5,71 % 14,06 % 24,76 % 33,12 %
Catégorie 0,15 % 0,36 % 3,55 % 1,91 % 5,26 % 0,23 % 5,34 % 12,52 % 20,55 % 33,04 %
Différence -0,14 % -0,18 % -0,14 % 0,02 % 0,49 % - 0,37 % 1,54 % 4,21 % 0,08 %
Indice* 0,02 % 0,41 % 4,10 % 2,59 % 6,55 % 0,15 % 7,66 % 18,43 % 30,77 % 58,02 %
Différence -0,01 % -0,23 % -0,69 % -0,67 % -0,79 % - -1,95 % -4,38 % -6,01 % -24,90 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -5,88 % 11,96 % -4,07 % 17,35 % -0,39 % -7,94 % 13,08 % 9,33 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,37 % 3,24 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 10,29 % 4,76 % 4,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 6,13 % 7,28 %
Volatilité Indice 5,53 % 7,40 % 8,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.