Fonds absorbé le 22/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,37 % -2,71 % 0,69 % 0,55 % 10,18 % - 7,62 % 7,74 % - -
Catégorie -1,08 % -2,21 % 0,01 % -0,27 % 5,23 % -5,46 % 4,58 % 23,84 % 34,87 % 71,56 %
Différence -0,29 % -0,50 % 0,68 % 0,82 % 4,94 % - 3,04 % -16,10 % - -
Indice* -1,09 % -2,36 % 1,34 % 2,07 % 10,48 % -5,74 % 8,62 % 43,86 % 57,62 % 115,94 %
Différence -0,28 % -0,35 % -0,64 % -1,52 % -0,31 % - -1,00 % -36,12 % - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -18,76 % 11,39 % 7,91 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,05 % 4,32 % 7,90 %
Différence - - -
Indice* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilité Indice 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 22/09/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.