Fonds dissous le 23/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % 1,23 % 3,99 % 5,19 % 7,75 % - 19,48 % 62,62 % 71,21 % 205,34 %
Catégorie -0,11 % 1,15 % 3,21 % 4,90 % 5,97 % 1,88 % 16,20 % 33,01 % 32,25 % 99,76 %
Différence -0,18 % 0,08 % 0,79 % 0,29 % 1,78 % - 3,28 % 29,61 % 38,96 % 105,59 %
Indice* -0,14 % 1,06 % 2,14 % 3,86 % 5,08 % -8,53 % 14,95 % 38,14 % 60,17 % 154,84 %
Différence -0,15 % 0,17 % 1,86 % 1,33 % 2,67 % - 4,52 % 24,48 % 11,05 % 50,51 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,01 % 14,12 % 21,50 % -9,31 % 18,58 % 8,75 % 24,74 % 38,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.