Fonds absorbé le 01/10/2018 par JPMF US Select Equity Plus C Dist USD (LU0822049200 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,08 % -0,20 % -0,80 % 3,01 % 11,00 % - 10,91 % 31,26 % 72,91 % -
Catégorie 0,92 % 0,77 % 0,76 % 7,16 % 16,51 % -40,23 % 17,80 % 48,12 % 97,47 % 192,83 %
Différence 0,16 % -0,98 % -1,56 % -4,15 % -5,50 % - -6,89 % -16,86 % -24,56 % -
Indice* 1,13 % 1,08 % 1,07 % 8,12 % 18,16 % -45,33 % 19,71 % 55,43 % 115,10 % 231,85 %
Différence -0,05 % -1,28 % -1,87 % -5,11 % -7,16 % - -8,80 % -24,17 % -42,19 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,46 % 15,66 % 1,14 % 29,45 % 27,70 % 11,80 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 01/10/2018 par JPMF US Select Equity Plus C Dist USD (LU0822049200 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.