Fonds dissous le 23/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,13 % 0,71 % 6,27 % 5,69 % - 10,25 % 16,34 % 47,35 % -
Catégorie -0,12 % 0,42 % 1,32 % 6,31 % 6,79 % -25,03 % 13,40 % 19,47 % 46,28 % 97,60 %
Différence 0,06 % -0,29 % -0,61 % -0,04 % -1,09 % - -3,14 % -3,13 % 1,07 % -
Indice* -0,04 % 0,75 % 1,82 % 7,11 % 6,86 % -27,72 % 13,44 % 19,25 % 53,20 % 136,49 %
Différence -0,02 % -0,63 % -1,11 % -0,84 % -1,16 % - -3,19 % -2,91 % -5,85 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,48 % 9,69 % 3,65 % 15,16 % 18,61 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,18 % 4,78 % 6,20 %
Différence - - -
Indice* 12,27 % 5,75 % 6,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,04 % 8,59 % 11,43 %
Volatilité Indice 8,59 % 11,11 % 14,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.