Fonds dissous le 21/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,51 % 1,53 % 2,43 % 6,18 % - 7,08 % 12,80 % 31,82 % -
Catégorie -0,08 % 0,38 % 0,82 % 2,30 % 5,12 % -14,99 % 7,07 % 14,80 % 31,46 % 67,46 %
Différence 0,15 % 0,13 % 0,72 % 0,12 % 1,06 % - 0,01 % -2,00 % 0,35 % -
Indice* -0,11 % 0,57 % 0,71 % 1,96 % 4,13 % -19,25 % 6,42 % 19,88 % 43,71 % 110,22 %
Différence 0,18 % -0,06 % 0,82 % 0,46 % 2,05 % - 0,65 % -7,07 % -11,89 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,02 % 5,33 % 3,54 % 10,26 % 13,51 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,22 % 1,28 % 2,94 %
Différence - - -
Indice* 6,70 % 1,79 % 3,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 6,49 % 8,39 %
Volatilité Indice 7,10 % 8,63 % 10,43 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.