Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,69 % 1,84 % 2,97 % 6,57 % 0,00 % 9,71 % 2,30 % 27,43 % 48,38 %
Catégorie 0,14 % 0,71 % 1,73 % 3,27 % 6,72 % 1,13 % 10,17 % 3,80 % 31,28 % 53,01 %
Différence 0,00 % -0,03 % 0,12 % -0,30 % -0,15 % -1,13 % -0,46 % -1,49 % -3,85 % -4,63 %
Indice* 0,08 % 0,70 % 1,78 % 4,07 % 7,72 % -0,78 % 12,61 % 4,81 % 39,18 % 64,53 %
Différence 0,06 % -0,01 % 0,07 % -1,10 % -1,15 % 0,78 % -2,90 % -2,51 % -11,74 % -16,15 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,64 % 2,63 % -10,05 % 5,88 %
Catégorie 1,53 % -7,67 % 5,95 % -1,98 % 9,46 % 3,22 % -8,52 % 5,58 %
Différence -1,53 % 7,67 % -5,95 % 1,98 % -1,82 % -0,60 % -1,53 % 0,30 %
Indice* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Différence -1,82 % 7,45 % -5,87 % 1,32 % -3,25 % -2,47 % -1,06 % 0,19 %
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % -0,35 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 5,26 % -0,02 % -0,18 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,98 % 6,69 % 6,42 %
Volatilité Indice 6,62 % 7,79 % 7,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.