Fonds dissous le 30/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % -0,16 % -1,48 % 0,44 % -0,46 % - -6,24 % -13,61 % -7,54 % -6,12 %
Catégorie 0,38 % 0,13 % 0,19 % 0,09 % -0,36 % -3,67 % -3,00 % -4,87 % 0,38 % -0,62 %
Différence 0,01 % -0,28 % -1,67 % 0,35 % -0,10 % - -3,24 % -8,74 % -7,92 % -5,50 %
Indice* 0,56 % 0,40 % 0,33 % 0,38 % -1,97 % -1,17 % -5,10 % -12,12 % 0,79 % 2,35 %
Différence -0,17 % -0,56 % -1,81 % 0,07 % 1,52 % - -1,14 % -1,48 % -8,32 % -8,47 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -14,41 % -2,67 % 6,26 % 4,64 % -2,02 % 1,60 % 3,22 % -0,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.