Fonds dissous le 26/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -1,20 % -1,73 % -1,93 % -8,96 % - -1,91 % 11,94 % 29,06 % 104,80 %
Catégorie -0,14 % 0,18 % -1,35 % -0,63 % -5,67 % -1,12 % 1,75 % 1,11 % 9,89 % 49,13 %
Différence -0,04 % -1,37 % -0,38 % -1,30 % -3,29 % - -3,67 % 10,83 % 19,17 % 55,67 %
Indice* 0,29 % -0,17 % -1,43 % -0,78 % -6,80 % 5,84 % 0,57 % 3,30 % 12,84 % 64,15 %
Différence -0,47 % -1,02 % -0,30 % -1,15 % -2,15 % - -2,48 % 8,64 % 16,22 % 40,65 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,23 % 5,98 % 35,74 % -5,59 % 5,03 % 33,35 % 11,92 % 1,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,18 % -3,59 % -1,04 %
Différence - - -
Indice* 2,65 % -7,15 % -3,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,57 % 8,77 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,56 % 12,17 % 11,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.