Fonds dissous le 11/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,26 % 1,30 % 2,05 % 4,10 % - 3,12 % 2,41 % 10,73 % 27,75 %
Catégorie -0,04 % 0,09 % 0,64 % 1,62 % 4,27 % -0,60 % 4,39 % 3,24 % 13,67 % 28,53 %
Différence 0,14 % 0,17 % 0,67 % 0,43 % -0,17 % - -1,26 % -0,83 % -2,94 % -0,78 %
Indice* 0,03 % -0,30 % 0,89 % 2,81 % 5,99 % 5,29 % 9,33 % 4,40 % 28,23 % 45,05 %
Différence 0,07 % 0,56 % 0,41 % -0,77 % -1,89 % - -6,21 % -1,99 % -17,50 % -17,29 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,73 % 1,83 % 3,62 % -0,41 % 7,87 % -0,67 % 8,04 % 4,53 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.