Fonds dissous le 13/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,33 % -0,35 % 5,78 % -9,80 % - 3,24 % 9,40 % 17,31 % 26,34 %
Catégorie -0,32 % 0,29 % -0,36 % 3,18 % -7,42 % -4,74 % 1,32 % 11,56 % 13,40 % 39,10 %
Différence 0,14 % -0,63 % 0,01 % 2,59 % -2,38 % - 1,92 % -2,16 % 3,91 % -12,75 %
Indice* -0,55 % 0,26 % -1,32 % 1,08 % -5,26 % -18,02 % 6,07 % 24,85 % 31,19 % 81,39 %
Différence 0,37 % -0,59 % 0,97 % 4,69 % -4,53 % - -2,82 % -15,45 % -13,88 % -55,04 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 18,70 % -6,64 % 3,89 % 11,94 % -0,08 % 10,84 % -7,53 % 13,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.