Fonds dissous le 03/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,85 % -2,10 % -1,23 % 15,95 % - 24,61 % 58,04 % 117,73 % -
Catégorie -0,15 % -0,80 % -1,71 % 1,42 % 14,77 % -38,70 % 23,16 % 57,26 % 108,37 % 232,32 %
Différence 0,23 % -0,05 % -0,39 % -2,65 % 1,19 % - 1,45 % 0,77 % 9,36 % -
Indice* -0,02 % -0,77 % -1,90 % 1,73 % 14,40 % -37,57 % 23,30 % 58,47 % 113,71 % 241,19 %
Différence 0,10 % -0,08 % -0,20 % -2,96 % 1,55 % - 1,31 % -0,43 % 4,01 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 20,78 % 7,29 % 24,33 % 30,56 % 14,80 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.