Fonds dissous le 20/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,47 % -0,24 % 1,77 % 2,06 % 5,37 % 1,33 % 5,82 % 0,79 % -12,64 % 3,59 %
Catégorie 0,09 % 0,01 % 0,51 % 0,52 % 4,08 % 0,48 % 4,58 % -2,39 % 2,62 % 5,91 %
Différence 0,37 % -0,25 % 1,26 % 1,55 % 1,29 % 0,85 % 1,24 % 3,18 % -15,26 % -2,33 %
Indice* 0,08 % -0,05 % 0,24 % -1,04 % 2,55 % -0,81 % -1,13 % -7,09 % -2,97 % 0,73 %
Différence 0,39 % -0,19 % 1,53 % 3,10 % 2,82 % 2,14 % 6,95 % 7,87 % -9,66 % 2,86 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,77 % -5,37 % 3,95 % -13,42 % 2,76 % 5,20 % -7,89 % 10,71 %
Catégorie 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Différence -2,17 % 3,99 % 2,09 % -14,09 % -4,70 % 6,01 % -5,59 % 6,83 %
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence 0,79 % 6,03 % 2,02 % -13,37 % -6,06 % 1,30 % -1,83 % 5,48 %
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.