Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,07 % 0,07 % 2,10 % 3,52 % - -0,16 % -2,07 % -1,94 % -0,15 %
Catégorie 0,09 % 0,39 % 0,95 % 4,49 % 5,53 % -0,12 % 1,81 % 4,13 % 9,53 % 23,79 %
Différence -0,02 % -0,31 % -0,88 % -2,39 % -2,02 % - -1,97 % -6,20 % -11,47 % -23,94 %
Indice* 0,44 % 0,17 % 0,54 % 0,96 % 0,25 % -2,44 % 2,35 % 18,89 % 23,58 % 56,47 %
Différence -0,37 % -0,10 % -0,47 % 1,14 % 3,27 % - -2,51 % -20,96 % -25,53 % -56,62 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,16 % 1,80 % -3,64 % 0,93 % -0,79 % -0,90 % 1,31 % 1,43 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,73 % -0,11 % 1,66 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,97 % 4,48 % 5,76 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.