Fonds dissous le 15/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,79 % -0,56 % -3,55 % -5,74 % - -6,58 % 6,19 % - -
Catégorie -0,09 % 0,35 % 1,21 % 0,65 % 0,77 % -5,30 % 1,74 % 25,74 % 40,92 % 71,23 %
Différence -0,10 % 0,44 % -1,77 % -4,20 % -6,51 % - -8,32 % -19,54 % - -
Indice* -0,02 % 0,57 % 1,86 % 1,81 % 3,07 % -8,23 % 3,99 % 32,08 % 50,46 % 246,72 %
Différence -0,16 % 0,21 % -2,42 % -5,37 % -8,81 % - -10,57 % -25,88 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,00 % -1,12 % 1,50 % 14,07 % -9,63 % 13,31 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.