Fonds dissous le 03/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,18 % -0,60 % 0,45 % 0,65 % - 1,15 % 0,81 % - -
Catégorie -0,22 % -0,16 % -0,50 % 0,78 % 0,67 % -5,33 % 3,14 % 9,27 % 19,37 % 37,37 %
Différence 0,02 % -0,02 % -0,10 % -0,33 % -0,02 % - -1,99 % -8,46 % - -
Indice* -0,65 % -0,24 % -2,01 % 1,25 % 0,86 % -16,44 % 6,40 % 31,71 % 39,54 % 84,04 %
Différence 0,44 % 0,06 % 1,41 % -0,80 % -0,21 % - -5,26 % -30,90 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,99 % -0,61 % 0,38 % -0,77 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,80 % -0,12 % 1,22 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,92 % 4,21 % 5,07 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.