Fonds dissous le 30/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,58 % 0,33 % 0,74 % 0,70 % -0,84 % - -1,59 % 10,44 % 24,80 % -
Catégorie 0,13 % -0,01 % 0,02 % -0,17 % -2,17 % -3,41 % -1,91 % 7,42 % 12,66 % 37,28 %
Différence 0,45 % 0,35 % 0,72 % 0,87 % 1,33 % - 0,32 % 3,02 % 12,14 % -
Indice* 0,63 % 0,27 % 0,13 % -0,40 % -4,87 % -3,07 % -6,36 % 11,27 % 13,59 % 52,07 %
Différence -0,05 % 0,06 % 0,62 % 1,10 % 4,03 % - 4,77 % -0,83 % 11,21 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,41 % 3,19 % 4,07 % 11,89 % 3,02 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.