Fonds dissous le 16/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,78 % 3,69 % 8,31 % 14,32 % - 17,79 % 25,30 % - -
Catégorie -0,15 % 0,70 % 2,62 % 5,65 % 9,06 % -10,62 % 11,21 % 26,20 % 48,93 % 147,93 %
Différence -0,13 % 0,08 % 1,07 % 2,66 % 5,26 % - 6,58 % -0,90 % - -
Indice* 0,07 % 1,00 % 3,32 % 8,15 % 13,74 % -19,37 % 19,62 % 44,61 % 77,70 % 283,01 %
Différence -0,35 % -0,22 % 0,37 % 0,16 % 0,58 % - -1,83 % -19,31 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -3,45 % 10,14 % 5,90 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,35 % 1,93 % 2,18 %
Différence - - -
Indice* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 4,64 % 6,69 %
Volatilité Indice 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.