Fonds dissous le 25/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,74 % 2,91 % 1,92 % 4,28 % - 14,87 % 17,41 % 29,99 % -
Catégorie 0,03 % 1,04 % 2,17 % 2,79 % 7,10 % -8,94 % 5,75 % 5,84 % 15,80 % 33,78 %
Différence 0,19 % -0,30 % 0,75 % -0,88 % -2,82 % - 9,12 % 11,57 % 14,19 % -
Indice* -0,27 % 0,63 % 2,32 % 3,27 % 8,64 % -6,86 % 10,44 % 11,31 % 39,04 % 70,85 %
Différence 0,49 % 0,10 % 0,60 % -1,35 % -4,36 % - 4,43 % 6,10 % -9,05 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 9,00 % -9,28 % 17,63 % -3,59 % 14,69 % -4,05 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,20 % 0,54 % 2,42 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,73 % 6,34 % 7,48 %
Volatilité Indice 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.