Fonds dissous le 25/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,75 % 3,30 % 2,40 % 4,84 % - 16,00 % 20,64 % 35,92 % -
Catégorie 0,03 % 1,04 % 2,17 % 2,79 % 7,10 % -8,94 % 5,75 % 5,84 % 15,80 % 33,78 %
Différence 0,19 % -0,29 % 1,13 % -0,39 % -2,26 % - 10,25 % 14,80 % 20,13 % -
Indice* -0,27 % 0,63 % 2,32 % 3,27 % 8,64 % -6,86 % 10,44 % 11,31 % 39,04 % 70,85 %
Différence 0,49 % 0,11 % 0,98 % -0,87 % -3,80 % - 5,56 % 9,33 % -3,11 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,05 % -8,63 % 18,69 % -2,68 % 15,44 % -3,22 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 1,18 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,57 % 6,29 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.