Fonds dissous le 26/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % 0,59 % 1,12 % -2,94 % 3,74 % - 12,10 % 7,19 % 34,12 % 54,01 %
Catégorie 0,06 % 0,42 % 0,77 % -1,49 % 2,38 % 1,98 % 5,60 % 1,55 % 9,60 % 24,95 %
Différence -0,22 % 0,17 % 0,34 % -1,45 % 1,36 % - 6,51 % 5,64 % 24,52 % 29,07 %
Indice* 0,05 % 0,81 % 1,47 % -1,63 % 4,38 % 4,05 % 11,70 % 8,43 % 23,85 % 49,71 %
Différence -0,20 % -0,22 % -0,35 % -1,31 % -0,63 % - 0,40 % -1,24 % 10,27 % 4,30 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,21 % -9,88 % 15,03 % 9,16 % 21,86 % -12,54 % 4,17 % 15,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,03 % -1,47 % -0,06 %
Différence - - -
Indice* 0,34 % -2,17 % 0,08 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,78 % 6,35 % 5,96 %
Volatilité Indice 6,48 % 9,32 % 8,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/11/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.