Fonds dissous le 17/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % 2,31 % 3,61 % 4,97 % 12,56 % - 13,99 % 13,06 % 6,76 % 38,72 %
Catégorie 0,06 % 1,27 % 2,45 % 5,18 % 6,29 % 10,64 % 11,68 % 9,96 % 23,12 % 43,15 %
Différence -0,09 % 1,04 % 1,16 % -0,21 % 6,27 % - 2,31 % 3,10 % -16,35 % -4,43 %
Indice* 0,15 % 1,11 % 3,13 % 6,14 % 7,29 % 7,73 % 15,46 % 18,69 % 37,52 % 88,41 %
Différence -0,19 % 1,20 % 0,48 % -1,17 % 5,26 % - -1,47 % -5,63 % -30,76 % -49,68 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 16,88 % -9,25 % 4,09 % -6,00 % 5,06 % 12,89 % -7,68 % 21,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,67 % -0,07 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,69 % 5,54 % 6,79 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.