Fonds dissous le 26/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,24 % -0,18 % 1,04 % 1,37 % 5,04 % - 10,77 % 4,64 % 2,56 % 22,43 %
Catégorie 0,06 % 0,42 % 0,77 % -1,49 % 2,38 % 1,98 % 5,60 % 1,55 % 9,60 % 24,95 %
Différence -0,31 % -0,59 % 0,27 % 2,87 % 2,67 % - 5,18 % 3,09 % -7,04 % -2,52 %
Indice* 0,05 % 0,81 % 1,47 % -1,63 % 4,38 % 4,05 % 11,70 % 8,43 % 23,85 % 49,71 %
Différence -0,29 % -0,98 % -0,43 % 3,00 % 0,67 % - -0,93 % -3,79 % -21,29 % -27,28 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,37 % -2,95 % -5,47 % 3,82 % 15,29 % -10,05 % 9,48 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/11/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.