Fonds dissous le 26/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -0,14 % 1,04 % 1,41 % 4,65 % - 10,52 % 7,07 % 6,41 % 27,89 %
Catégorie 0,06 % 0,41 % 0,78 % -1,40 % 2,39 % 2,06 % 5,59 % 1,64 % 9,57 % 24,84 %
Différence -0,36 % -0,55 % 0,26 % 2,81 % 2,26 % - 4,93 % 5,43 % -3,16 % 3,05 %
Indice* 0,05 % 0,81 % 1,47 % -1,63 % 4,38 % 4,05 % 11,70 % 8,43 % 23,85 % 49,71 %
Différence -0,35 % -0,95 % -0,43 % 3,04 % 0,27 % - -1,18 % -1,36 % -17,44 % -21,82 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,99 % -1,88 % -4,60 % 4,37 % 15,66 % -9,96 % 9,85 % 16,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,07 % -2,33 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 3,65 % -3,68 % -0,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,70 % 6,36 % 5,97 %
Volatilité Indice 5,95 % 9,24 % 8,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/11/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.