Fonds absorbé le 16/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 1,91 % 1,84 % 1,74 % 7,64 % - 6,92 % 12,19 % 11,06 % -
Catégorie 0,22 % 0,77 % 1,28 % 2,32 % 7,07 % 1,81 % 8,73 % 10,77 % 24,10 % 45,74 %
Différence 0,14 % 1,14 % 0,56 % -0,58 % 0,57 % - -1,81 % 1,42 % -13,04 % -
Indice* 0,32 % 1,34 % 1,32 % 3,62 % 8,63 % -2,60 % 11,70 % 16,65 % 38,19 % 92,58 %
Différence 0,03 % 0,57 % 0,52 % -1,88 % -0,99 % - -4,78 % -4,46 % -27,14 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,17 % 0,61 % 13,24 % -5,17 % 6,62 % -12,91 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 16/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.