Fonds absorbé le 16/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 1,64 % 0,44 % 3,01 % 7,49 % - 10,43 % 17,33 % 40,38 % -
Catégorie 0,22 % 0,77 % 1,28 % 2,32 % 7,07 % 1,81 % 8,73 % 10,77 % 24,10 % 45,74 %
Différence 0,21 % 0,87 % -0,84 % 0,68 % 0,42 % - 1,70 % 6,55 % 16,28 % -
Indice* 0,32 % 1,34 % 1,32 % 3,62 % 8,63 % -2,60 % 11,70 % 16,65 % 38,19 % 92,58 %
Différence 0,10 % 0,30 % -0,88 % -0,62 % -1,14 % - -1,27 % 0,67 % 2,18 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,33 % -3,98 % 16,34 % 11,45 % 11,77 % -1,27 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 16/06/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.