Fonds dissous le 09/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,01 % 0,13 % 0,18 % 0,41 % - 0,81 % 2,02 % 6,56 % -
Catégorie 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,20 % 0,36 % 0,23 % 0,42 % 1,19 % 6,16 % 12,29 %
Différence -0,03 % -0,02 % 0,10 % -0,02 % 0,06 % - 0,39 % 0,83 % 0,40 % -
Indice* 0,00 % 0,04 % 0,10 % 0,11 % 0,13 % 1,41 % 0,18 % 1,87 % 8,29 % 18,93 %
Différence -0,01 % -0,03 % 0,03 % 0,08 % 0,29 % - 0,63 % 0,16 % -1,73 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,19 % -0,23 % 0,68 % 0,65 % 8,50 % 1,73 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.