Fonds dissous le 18/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 1,61 % 3,17 % 3,88 % 4,31 % - 6,34 % -3,98 % 4,28 % -2,68 %
Catégorie 0,16 % 0,35 % 3,58 % 1,88 % 5,33 % 0,25 % 5,31 % 12,82 % 21,09 % 33,33 %
Différence -0,42 % 1,26 % -0,41 % 2,01 % -1,01 % - 1,03 % -16,80 % -16,81 % -36,00 %
Indice* 0,02 % 0,41 % 4,10 % 2,59 % 6,55 % 0,15 % 7,66 % 18,43 % 30,77 % 58,02 %
Différence -0,28 % 1,20 % -0,93 % 1,29 % -2,24 % - -1,32 % -22,41 % -26,49 % -60,69 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,77 % 2,57 % 3,32 % 7,63 % -10,94 % -1,11 % 3,52 % -6,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.