Fonds dissous le 24/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 1,79 % 1,33 % -3,11 % 5,92 % - 11,35 % - - -
Catégorie 0,10 % 1,93 % 1,83 % -1,18 % 7,23 % -13,36 % 11,68 % 29,87 % 36,53 % 19,54 %
Différence -0,11 % -0,14 % -0,49 % -1,93 % -1,31 % - -0,33 % - - -
Indice* 0,14 % 2,29 % 3,75 % -1,93 % 8,61 % -33,24 % 22,88 % 37,72 % 68,76 % 74,02 %
Différence -0,15 % -0,50 % -2,41 % -1,17 % -2,69 % - -11,53 % - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,63 % 1,29 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,30 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.